Материалы сайта
Это интересно
Учет и анализ товарных запасов МТП Находка
Рис. 3. 2. Схема принятия решений при страховании валютных рисков. Приложение №1 Классификация приемов менеджмента валютных операций Приемы валютного менеджмента Перевод валютных Перемещение капитала Спекулятивные Сохранение способности средств для его прироста операции капитала приносить высокий доход кредитные карточки депозит трастовые операции страхование с помощью валютных оговорок дебетные карточки вклады операция своп страхование с помощью форвардных операций банковский перевод финансовый кредит репорт (депорт) документарное инкассо факторинг операции с курсовыми хеджирование с помо- разницами щью опциона документарный аккре- форфетирование конверсия валют дитив расчеты по открытому кредит по открытому валютная спекуляция хеджирование с помо- счету счету щью форвардного контракта расчеты чеками вексельный кредит лидз энд легз трансфер овердрафт фьючерские операции Основные показатели деятельности Волжского филиала «Русского Южного банка» за 1996, 1997, 1998 года. |показатель | года |Оптимальное |Экономическое значение | | | |значение | | | |1996 |1997 |1998 | | | |К1=капитал/активы |0.24 |0.25 |0.25 |0.08-0.15 |Финансовая устойчивость банка. | |К2 = онкольные и срочные |0.6 |0.6 |0.7 |0.5-0.7 |Уровень срочности и надежности | |обязательства/активы | | | | | | |К3=прочие обязательства/всего |0.2 |0.2 |0.03 |cтремится к min |Степень пассивной устойчивости | |обязательств | | | | | | |К4=доходные активы/активы |0.55 |0.54 |0.58 |0.75-0.85 |Удельный вес доходообразующих | | | | | | |активов в составе активов | |К5=доходные активы/платные пассивы |0.9 |0.8 |0.8 |(( 1 |Отношение доходных активов к | | | | | | |платным ресурсам | |К6=ссуды/обязательства |0.61 |0.55 |0.55 |>0.7(агрессивная |Кредитная политика банка | | | | | |политика);<0.6(ост| | | | | | |орожная политика) | | |К7=кассовые активы/онкольные |0.2 |0.2 |0.4 |0.2-0.5 |Степень покрытия наиболее | |обязательства | | | | |неустойчивых обязательств | | | | | | |ликвидными средствами | |К8=кассовые активы/онкольные и |0.05 |0.1 |0.4 |0.05-0.3 |Степень покрытия ликвидными | |срочные обязательства | | | | |средствами депозитов и вкладов | |К9=портфель ценных |0.12 |0.11 |0.02 |0.15-0.4 |Потенциальный запас ликвидности| |бумаг/обязательства | | | | |при использовании вторичных | | | | | | |ликвидных ресурсов | |К10=прибыль/активы |28 |28 |6.2 |1.0-4.0 |Эффективность работы активов | |К11=прибыль/доход |40 |34 |20 |8-20 |Сколько прибыли получено с | | | | | | |каждого рубля доходов | |К12=доход/активы |67 |77 |31 |14-22 |Сколько доходов получено с | | | | | | |каждого рубля активов | |Мультипликатор капитала |4 |4 |4 |8-16 раз |Объем активов, который удается | | | | | | |получить с каждого рубля | | | | | | |собственного капитала | ----------------------- Оценка характера риска. Операции Трансляция валют Кратко- и среднесрочные Долгосрочные Свопы Объем известен Объем не определен Опционы Частые сделки Редкие сделки Сроки не определены Сроки известны Фьючерсы, валютный овердрафт или форвардные контракты с валютным контокорентом Фьючерсы, валютный овердрафт или форвардные контракты Форвардные контракты на открытую дату Форвардные контракты Сроки не определены Сроки известны Кратко- и среднесрочная Долгосрочная Валютные займы (ссуды), форвардные контракты Свопы, валютные займы (ссуды)