Материалы сайта
Это интересно
Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка
Таблица 3.2 – Ковариационная матрица доходностей ОФЗ | |Октябрь |Ноябрь |Декабрь |Январь |Февраль |Март |Апрель | |1 |29,3900 |29,6800 |29,9000 |30,1372 |30,6797 |30,9404 |31,1192 | |2 |29,4300 |29,7000 |29,9000 |30,1372 |30,6827 |30,9436 |31,1741 | |3 |29,4500 |29,7300 |29,9000 |30,1372 |30,6827 |30,9436 |31,1733 | |4 |29,4800 |29,7300 |29,9300 |30,1372 |30,6827 |30,9436 |31,1933 | |5 |29,5000 |29,7300 |29,9300 |30,1372 |30,7299 |30,9949 |31,1840 | |6 |29,5200 |29,7400 |29,9400 |30,1372 |30,7246 |30,9909 |31,1820 | |7 |29,5200 |29,6800 |29,9200 |30,1372 |30,7318 |30,9946 |31,1820 | |8 |29,5200 |29,6800 |29,9500 |30,1372 |30,7236 |30,9946 |31,1820 | |9 |29,5200 |29,6800 |29,9500 |30,1372 |30,7644 |30,9946 |31,1893 | |10 |29,5200 |29,7100 |29,9500 |30,5753 |30,7644 |30,9946 |31,1644 | |11 |29,5000 |29,7100 |30,0900 |30,4999 |30,7644 |30,9946 |31,1679 | |12 |29,5300 |29,7100 |30,0800 |30,4399 |30,8163 |31,0632 |31,1982 | |13 |29,5000 |29,7100 |30,1900 |30,4399 |30,8421 |31,0545 |31,1734 | |14 |29,5000 |29,7200 |30,1800 |30,4399 |30,8438 |31,0758 |31,1734 | |15 |29,5000 |29,7200 |30,1800 |30,4491 |30,8281 |31,0237 |31,1734 | |16 |29,5100 |29,7600 |30,1800 |30,4751 |30,8206 |31,0710 |31,1522 | |17 |29,4900 |29,7800 |30,1800 |30,4778 |30,8206 |31,0710 |31,1498 | |18 |29,5400 |29,7800 |30,3000 |30,5798 |30,8206 |31,0710 |31,1517 | |19 |29,5500 |29,7800 |30,2800 |30,5788 |30,8206 |31,1119 |31,1649 | |20 |29,5500 |29,8000 |30,2800 |30,5788 |30,8949 |31,1248 |31,1711 | |21 |29,5500 |29,9100 |30,2600 |30,5788 |30,8840 |31,1325 |31,1711 | |22 |29,5500 |29,9000 |30,0800 |30,5788 |30,8580 |31,1276 |31,1711 | |23 |29,5400 |29,9000 |30,0800 |30,5572 |30,8409 |31,1168 |31,1516 | |24 |29,5400 |29,9300 |30,0800 |30,5596 |30,8409 |31,1168 |31,1498 | |25 |29,5700 |29,9300 |30,1200 |30,5380 |30,8409 |31,1168 |31,1579 | |26 |29,5900 |29,9300 |30,1200 |30,5949 |30,8409 |31,1510 |31,1783 | |27 |29,6300 |29,9300 |30,2100 |30,5949 |30,8949 |31,1353 |31,1977 | |28 |29,6300 |29,9300 |30,1400 |30,5949 |30,9274 |31,1147 |31,1977 | |29 |29,6300 |29,9300 |30,1400 |30,6623 |— |31,0686 |31,1977 | |30 |29,6800 |29,9000 |30,1400 |30,6540 |— |31,1192 |31,1963 | |31 |29,7000 |— |30,1400 |30,6850 |— |31,1192 |— | Приложение А Исходные данные для формирования портфеля государственных облигаций Таблица А.1 – Список торгуемых инструментов на государственном секторе ММВБ на 01.04.2002 |Наименование |Вид |Номинал |Дата |Дата |Объявленный | |ценной бумаги |ценной |(руб.) |размещения |погашения |объем (шт.) | | |бумаги | | | | | |ГКО 21156 |ГКО |1000 |28.11.2001 |17.07.2002 |6 000 000 | |ГКО 21157 |ГКО |1000 |30.01.2002 |07.08.2002 |4 000 000 | |ГКО 21158 |ГКО |1000 |20.02.2002 |21.08.2002 |6 000 000 | |ГКО 21159 |ГКО |1000 |13.03.2002 |06.11.2002 |6 000 000 | |ОФЗ 25028 |ОФЗ-ПД |1000 |27.11.1998 |27.11.2002 |163 722 | |ОФЗ 25029 |ОФЗ-ПД |1000 |27.11.1998 |27.11.2003 |163 722 | |ОФЗ 25053 |ОФЗ-ПД |1000 |26.12.2000 |21.11.2005 |5 036 | |ОФЗ 26001 |ОФЗ-ПД |1000 |15.03.1997 |15.03.2003 |6 142 000 | |ОФЗ 26002 |ОФЗ-ПД |1000 |15.03.1997 |15.03.2004 |6 142 000 | |ОФЗ 26003 |ОФЗ-ПД |1000 |15.03.1997 |15.03.2005 |6 142 000 | |ОФЗ 26032 |ОФЗ-ПД |1000 |27.11.1998 |27.11.2004 |163 722 | |ОФЗ 26175 |ОФЗ-ПД |1000 |26.12.2000 |20.11.2006 |5 036 | |ОФЗ 26176 |ОФЗ-ПД |1000 |26.12.2000 |20.11.2007 |5 036 | |ОФЗ 26177 |ОФЗ-ПД |1000 |26.12.2000 |20.11.2008 |5 036 | |ОФЗ 26178 |ОФЗ-ПД |1000 |26.12.2000 |20.11.2009 |5 036 | |ОФЗ 27002 |ОФЗ-ФД |10 |19.08.1998 |22.05.2002 |1 000 000 000 | |ОФЗ 27003 |ОФЗ-ФД |10 |19.08.1998 |05.06.2002 |1 000 000 000 | |ОФЗ 27004 |ОФЗ-ФД |10 |19.08.1998 |18.09.2002 |1 000 000 000 | |ОФЗ 27005 |ОФЗ-ФД |10 |19.08.1998 |09.10.2002 |1 000 000 000 | |ОФЗ 27006 |ОФЗ-ФД |10 |19.08.1998 |22.01.2003 |1 000 000 000 | |ОФЗ 27007 |ОФЗ-ФД |10 |19.08.1998 |05.02.2003 |1 000 000 000 | |ОФЗ 27008 |ОФЗ-ФД |10 |19.08.1998 |21.05.2003 |1 000 000 000 | |ОФЗ 27009 |ОФЗ-ФД |10 |19.08.1998 |04.06.2003 |1 000 000 000 | |ОФЗ 27010 |ОФЗ-ФД |10 |19.08.1998 |17.09.2003 |1 000 000 000 | |ОФЗ 27011 |ОФЗ-ФД |10 |19.08.1998 |08.10.2003 |1 000 000 000 | |ОФЗ 27012 |ОФЗ-ФД |10 |01.02.2000 |19.11.2003 |1 760 640 000 | |ОФЗ 27013 |ОФЗ-ФД |1000 |06.06.2001 |02.06.2004 |5 000 000 | |ОФЗ 27014 |ОФЗ-ФД |1000 |11.07.2001 |15.12.2004 |5 000 000 | |ОФЗ 27015 |ОФЗ-ФД |1000 |08.08.2001 |04.02.2004 |5 000 000 | |ОФЗ 27016 |ОФЗ-ФД |1000 |21.11.2001 |20.08.2003 |12 000 000 | |ОФЗ 27017 |ОФЗ-ПК |1000 |06.02.2002 |04.08.2004 |7 000 000 | |ОФЗ 27018 |ОФЗ-ФД |1000 |20.03.2002 |14.09.2005 |9 000 000 | |ОФЗ 28001 |ОФЗ-ФД |10 |19.08.1998 |21.01.2004 |1 000 000 000 | |ОФЗ 29004 |ОФЗ-ПК |1000 |29.12.2000 |10.05.2017 |4 819 896 | Приложение В Вспомогательные данные для формирования совокупного портфеля ценных бумаг Таблица В.1 – Доходности ценных бумаг для совокупного портфеля |Период расчета доходности |Доходность портфеля, % в месяц | | |Облигации |Акции | |01.10.2001 – 08.10.2001 |1,398 |-3,037 | |08.10.2001 – 15.10.2001 |1,402 |22,062 | |15.10.2001 – 22.10.2001 |1,391 |14,675 | |22.10.2001 – 29.10.2001 |1,379 |10,663 | |29.10.2001 –05.11.2001 |1,364 |13,099 | |05.11.2001 – 12.11.2001 |1,491 |28,171 | |12.11.2001 – 19.11.2001 |1,364 |-9,563 | |19.11.2001 – 26.11.2001 |1,370 |44,313 | |26.11.2001 – 03.12.2001 |1,370 |48,090 | |03.12.2001 – 10.12.2001 |1,359 |157,640 | |10.12.2001 – 17.12.2001 |1,359 |-17,015 | |17.12.2001 – 24.12.2001 |1,383 |43,203 | |24.12.2001 – 08.01.2002 |1,315 |41,557 | |08.01.2002 – 14.01.2002 |1,285 |-8,199 | |14.01.2002 – 21.01.2002 |1,270 |68,294 | |21.01.2002 – 28.01.2002 |1,263 |-37,668 | |28.01.2002 – 04.02.2002 |1,228 |8,179 | |04.02.2002 – 11.02.2002 |1,205 |17,573 | |11.02.2002 – 18.02.2002 |1,218 |7,818 | |18.02.2002 – 26.02.2002 |1,228 |21,757 | |26.02.2002 – 04.03.2002 |1,300 |29,672 | |04.03.2002 – 11.03.2002 |1,258 |4,784 | |11.03.2002 – 18.03.2002 |1,341 |43,479 | |18.03.2002 – 25.03.2002 |1,374 |35,604 | |25.03.2002 – 01.04.2002 |1,330 |52,499 | Таблица В.3 – Данные для построения эффективного множества |Доля инвестиций в |Математическое ожидание|Риск портфеля | | |доходности, % в месяц | | |портфель |портфель акций | | | |облигаций | | | | |0 |1 |26,6 |1354,4 | |0,05 |0,95 |25,3 |1222,4 | |0,10 |0,90 |24,1 |1097,1 | |0,15 |0,85 |22,8 |978,7 | |0,20 |0,80 |21,5 |866,9 | |0,25 |0,75 |20,3 |762,0 | |0,30 |0,70 |19,0 |663,8 | |0,35 |0,65 |17,8 |572,4 | |0,40 |0,60 |16,5 |487,8 | |0,45 |0,55 |15,2 |409,9 | |0,50 |0,50 |14,0 |338,8 | |0,55 |0,45 |12,7 |274,5 | |0,60 |0,40 |11,4 |216,9 | |0,65 |0,35 |10,2 |166,1 | |0,70 |0,30 |8,9 |122,1 | |0,75 |0,25 |7,7 |84,8 | |0,80 |0,20 |6,4 |54,3 | |0,85 |0,15 |5,1 |30,6 | |0,90 |0,10 |3,9 |13,6 | |0,95 |0,05 |2,6 |3,4 | |1 |0 |1,3 |0,0 | Приложение Д Графики цен закрытия акций (РТС) на период составления портфеля [pic] Рисунок Д.1 – Динамика индекса РТС на момент закрытия [pic] Рисунок Д.2 – Динамика цен закрытия акций EESR [pic] Рисунок Д.3 – Динамика цен закрытия акций EESRP [pic] Рисунок Д.4 – Динамика цен закрытия акций GMKN [pic] Рисунок Д.5 – Динамика цен закрытия акций LKOH [pic] Рисунок Д.6 – Динамика цен закрытия акций SIBN [pic] Рисунок Д.7 – Динамика цен закрытия акций RTKM [pic] Рисунок Д.8 – Динамика цен закрытия акций RTRMP [pic] Рисунок Д.9 – Динамика цен закрытия акций SNGS [pic] Рисунок Д.10 – Динамика цен закрытия акций SNGSP [pic] Рисунок Д.11 – Динамика цен закрытия акций TATN [pic] Рисунок Д.12 – Динамика цен закрытия акции YUKO [pic] Рисунок Д.13 – Динамика цен закрытия акций MSNG